Robustez dos sistemas de negociação algorítmica (que funcionam)
Este é o primeiro de uma série de artigos que discutirão em profundidade o tema dos sistemas de negociação algorítmica para investidores de varejo, com especial atenção para: otimização e ajuste de curva, seleção de mercado, testes de backtesting, walk-forward, criação de portfólio, negociação algorítmica intradía, e assim por diante.
Neste primeiro artigo, vamos discutir como verificar se um determinado sistema de negociação é robusto ou não.
Conforme definido na Wikipedia & # 8220; [& # 8230;], a robustez define a capacidade de um sistema de negociação financeira permanecer efetivo em diferentes mercados e diferentes condições de mercado, ou a capacidade de um modelo econômico permanecer válido sob diferentes pressupostos, parâmetros e condições iniciais. & # 8221;
Existem quatro testes principais para avaliar a robustez de um sistema comercial intradía:
O sistema funciona em uma variedade de combinações de parâmetros? O sistema funciona em vários prazos? O sistema funciona em vários instrumentos? O sistema funciona em pelo menos 6 anos de dados passados sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência?
Deixe-nos usar um sistema intradía simples de volatilidade para fazer um exemplo em ES (S & amp; P 500 Mini). Este é um sistema simples com apenas dois parâmetros principais que podem ser otimizados: Períodos (o período de lookback em barras de um indicador lento) e PeriodF (o período de lookback em barras de um indicador rápido). O sistema possui as seguintes características:
Intraday Entrada: movimento rápido com aumento da volatilidade Sair: perda de parada, mudança de tendência, fim de dia Gerenciamento de riscos: perda de parada baseada em volatilidade, perda de paragem final, filtro de contração de alcance, limitação no número máximo de negócios por dia Dimensionamento da posição: 1 contrato.
O sistema funciona em uma variedade de combinações de parâmetros?
Para verificar a robustez da variedade de combinações de parâmetros, otimizamos Períodos de 100 bar a 500 bar com passos de 25 e PeriodF de 10 bar a 40 bar com passos de 10.
Podemos ver que a média SQN é 4,4, o mínimo 1,9 e o máximo de 5,8.
O Número de Qualidade do Sistema (SQN) é um indicador de uma qualidade do sistema com base na classificação estatística popular popularizada por Van Tharpe e definida como:
SQN = Squareroot (N) Média (do N Lucro e Perda) / Std Dev (da N Lucro e Perda).
Basicamente, é o comércio médio, dividido pelo desvio padrão do comércio médio e multiplicado pela raiz quadrada do número de negócios. Assim: muitas negociações, o alto comércio médio e baixa volatilidade do comércio médio fornecerão um SQN mais elevado.
Você pode encontrar mais informações abaixo. Os valores acima de 2,5 normalmente indicam um bom sistema:
O código para NinjaTrader está disponível gratuitamente para download em nosso site: vbosystems. info/download. html.
A análise acima mostra que este sistema é robusto em uma variedade de combinações de parâmetros.
O sistema funciona em vários prazos?
O segundo teste refere-se a prazos. Um sistema robusto manterá bons resultados em uma variedade de prazos. Para verificar a robustez em vários intervalos de tempo, mantemos os dois parâmetros fixados em 300 (PeriodS) e 30 (PeriodF) e otimizamos o período de 10 a 50 barras com as etapas de 5.
Podemos ver que o valor SQN mais baixo é 3,6 com um cronograma de 25. Os gráficos indicam que este sistema é mais eficaz em intervalos de tempo cada vez mais altos, no entanto, ele mantém um bom valor SQN ao longo do tempo.
O sistema funciona em vários instrumentos?
Um sistema robusto manterá bons resultados em vários instrumentos. Os sistemas mais robustos terão bons resultados com os mesmos parâmetros exatos em vários instrumentos. No mínimo, um deve se concentrar em sistemas que realmente podem funcionar em diferentes instrumentos, mesmo que os melhores parâmetros possam ser diferentes.
Para verificar a robustez em relação a diferentes instrumentos, otimizamos em bares de 27 minutos Períodos de 100 bares a 600 bar com etapas de 25 e Periodo de 5 a 50 bares com etapas de 5 em uma cesta de 12 contratos de futuros diversificados em índices, forex , energia e taxas de juros: 6B, 6E, CL, EMD, ES, FDAX, FGBL, IBEX35, NG, RT, TF, ZB. A otimização fornece os seguintes resultados:
Os resultados acima, de janeiro de 2006 a abril de 2018, mostram que este sistema particular pode ser lucrativo e # 8211; com diferentes parâmetros & # 8211; em vários mercados de futuros. No entanto, os sistemas mais robustos manterão bons resultados em diferentes produtos transáveis, mantendo os mesmos parâmetros. Se analisarmos o heatmap do SQN médio em todos os transáveis, veremos os seguintes resultados:
A tabela acima mostra que o SQN médio em todos os transáveis, em todos os parâmetros, é relativamente estável, com um valor mínimo de 2. Para encontrar os parâmetros mais estáveis, a melhor opção é dividir o SQN médio por seu desvio padrão como em o seguinte heatmap:
A combinação de parâmetros mais estáveis em todos os 12 futuros é PeriodF = 15 e PeriodS = 425 que fornece os seguintes resultados:
Os resultados acima indicam que este sistema possui resultados robustos em 12 contratos de futuros diversificados em índices, divisas, energia e taxas de juros.
O sistema funciona em pelo menos 6 anos de dados passados sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência?
Um sistema robusto manterá bons resultados em vários anos sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência. Deixe considerar os parâmetros do primeiro teste que forneceu o melhor SQN: PeriodS = 150 e PeriodF = 30. Os resultados nas barras ES de 15 minutos são os seguintes:
O número de negócios é bastante consistente a cada ano (exceto 2018, pois os dados são apenas até meados de abril), bem como o% de vitória.
Em conclusão, ao avaliar a robustez de um sistema de negociação, existem quatro testes principais para executar. Somente se um sistema funcionar bem em uma variedade de combinações de parâmetros, uma variedade de intervalos de tempo, uma variedade de instrumentos e ao longo de pelo menos 6 anos de dados passados sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência, pode ser considerado totalmente robusto.
Todas as otimizações descritas neste artigo foram feitas usando dados de NinjaTrader e Kinetick de 1 minuto. Para obter mais informações sobre sistemas de negociação, visite nosso site: vbosystems. info.
& # 8212; Por Amon Licini da VbO Systems. O VbO Systems é um desenvolvedor de sistemas de negociação 100% automatizados codificados no NinjaTrader que podem ser negociados automaticamente em quase todas as classes de ativos. Amon Licini, fundador da Vbo Systems, é comerciante privado há 15 anos e gerente sênior com várias empresas na Itália. Os principais interesses comerciais da Amon residem na área de volatilidade e de breakouts abertos para sistemas intraday. Vive em Milão com sua esposa e 2 filhos e adora viajar quando ele não está desenvolvendo novos sistemas. Amon é licenciada em engenharia mecânica pela Universidade Politécnica de Milão.
Sobre o Autor System Trader Success Contributor.
Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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Eu não concordo com algumas coisas ditas aqui.
Primeiro, se um sistema funcionar em um e apenas um ticker, este post sugere que ele não é robusto e não deve ser negociado. Posso visualizar um ticker cuja negociação é dominada por um punhado de instituições bem capitalizadas. Suponha que a maioria desses comerciantes institucionais use um indicador específico. Um sistema que use esse indicador provavelmente será lucrativo # 8211 e continuará a ser lucrativo, desde que esses comerciantes institucionais continuem negociando desse jeito. Independentemente de outros comerciantes institucionais direcionar a comercialização de outros tickers usar esse indicador ou não (ou seja, o sistema é rentável em outros tickers), ele continuará a funcionar.
O meu segundo desacordo é sobre "re-otimização freqüente". # 8221; Eu aceito que a otimização menos freqüente é preferida, mais simples, aparentemente menos curva, etc. No entanto, não é bem concebível ter um sistema rentável usando uma rotina de caminhada que usa dois anos IS e seis meses ( escolha qualquer intervalo de tempo freqüente e # 8221; OOS?
Eu tenho um problema maior com WFO em geral, porque algumas combinações de intervalos de tempo IS / OOS podem funcionar, enquanto outros não podem. Se você escolhe os que trabalham e comercializam, então você está ajustando-se a curva?
Artigo muito interessante, você lê sobre as simulações de monte carlos e a teoria da van tharp? talvez isso também possa ser interessante para você. muito bem, obrigado.
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Os Sistemas de Negociação Robusto são o Objetivo dos Seguidores de Tendências.
Você sempre pode encontrar anúncios loucos prometendo sistemas de negociação com altos retornos e taxas de sucesso de 100% escolhendo tops e fundos. Estes sistemas chamados conseguem seus resultados usando muitas regras e muitas exceções. Eles estavam perfeitamente desenvolvidos ou curvos. As regras estão sempre otimizadas demais. Olhar bem no papel é tudo o que você obtém. Eles ganharam o último ou aguentaram o mundo real.
Uma boa tendência após o sistema de negociação deve ser robusta. Existem cinco critérios gerais para a robustez do sistema:
Análise de sensibilidade nas regras do sistema (parâmetros). Testando em muitos mercados. Análise de risco em todo o sistema. Consistência do sistema. A sequência de tendências pode ser descrita em termos simples e lógicos?
Um sistema comercial com não mais de três a cinco parâmetros para otimizar é ideal. Os parâmetros são o componente quantitativo das regras ou condições que devem ser atendidas.
Uma indicação significativa de robustez é usar um sistema otimizado para um mercado em muitos mercados diferentes sem alterar nenhum dos parâmetros. Se um sistema otimizado no S & amp; P 500 pode trocar um fundo do Japão, um fundo de pequena capitalização e um fundo de mercados emergentes, aumenta a confiança nesse sistema.
A análise de risco em todo o sistema imagina todas as formas em que o sistema pode subavaliar seus objetivos. Pense nas opções.
Rendimentos consistentes mostram que um sistema, ao longo de muitas negociações, está aproveitando uma vantagem. A vantagem da palavra é usada da mesma forma que um casino tem uma vantagem na roleta, em uma grande quantidade de negócios, um sistema com uma vantagem ganha dinheiro.
A sequência de tendências pode ser descrita em termos simples e lógicos?
Um sistema deve ser explicado em termos simples e lógicos. Se um sistema depende da fase da lua ou da média móvel exponencial do oscilador Fibonacci, rejeite o sistema. Você deve entender a base para o sucesso de um sistema.
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Confira o lançamento épico de 2017: Tendência seguinte: como fazer uma fortuna nos mercados de touro, urso e cisne preto. Revisado e estendido com o dobro do conteúdo. 5ª edição, 24 de abril de 2017.
7 Tipos de Robustez de Negociação: Construa Robôs que Weather Todas as Tempestades.
Então você ouviu falar sobre como os computadores governarão o mundo comercial, como os robôs inteligentes fazem milhões nos mercados, e agora você quer construir o seu robô comercial owb todo-poderoso que pode conquistar todos. Bem, este artigo não promete a fórmula mágica ou o Santo Graal ao seu robô invencível, mas está tão perto quanto é possível.
PS. Os conceitos de negociação mencionados aqui não se aplicam à negociação de alta freqüência (negociação em milissegundos).
Faça seus robôs inteligentes, mas não muito inteligentes.
O que significa "Weather All Storms"
Para que nossos sistemas de comércio "resistam a todas as tempestades", aka permanecem efetivos em diferentes condições de mercado, eles precisam se adaptar ao mercado. Isso implica uma lógica de negociação que são eficazes em diferentes períodos, backtesting frameworks que minimizam o viés e regras de aparência ao contrário que não são muito rígidas.
Este critério pode ser resumido em uma palavra: robustez.
O que é robustez.
Definição oficial de robustez: em economia, a robustez é a capacidade de um sistema de negociação financeira permanecer efetivo em diferentes mercados e diferentes condições de mercado, ou a capacidade de um modelo econômico permanecer válido sob diferentes pressupostos, parâmetros e condições iniciais.
Para traduzir isso em palavras mais simples:
Um sistema de negociação é robusto se ele pode permanecer efetivo na mudança das condições do mercado.
Codificar, testar e avaliar os robôs comerciais hoje em dia é barato.
Tipos de robustez.
A robustez parece ser uma palavra em excesso. Muitas pessoas falam sobre robustez em um sistema comercial sem referência específica a um único tipo de robustez. Existem muitos tipos de robustez, este artigo irá falar sobre os sete principais:
Período Robustez Sazonal Robustez Prazo Robustez Instrumento Robustez Otimização Robustez Parâmetro Robustez Portfolio Robustez.
Robustez do período.
Definição: um sistema de negociação é robusto em todos os períodos, se ele pode permanecer efetivo em diferentes períodos de mercado.
Os períodos de mercado podem ser caracterizados em 2 tipos: genérico e estratégico.
Figura 1: Seis períodos de mercado genéricos.
A Figura 1 nos mostra os seis principais períodos de mercado genéricos. Neste caso, estamos analisando o desempenho de nossos sistemas de negociação nestes seis períodos.
No entanto, note que algumas tabelas genéricas do período de mercado são 5 por 5 ou maiores.
5 por 5 & # 8211; Eixo Y: volatilidade muito baixa, baixa volatilidade, neutro, alta volatilidade, volatilidade muito alta.
5 por 5 & # 8211; Eixo X: forte tendência ascendente, tendência ascendente, variação, tendência descendente, forte tendência de baixa.
A classificação de 5 por 5 é apenas uma variação do original 2 por 3, mas não há nada de errado com o 5 por 5 ou qualquer classificação maior.
Se o nosso sistema comercial for efetivo nos 6 períodos básicos, isso significa que ele é robusto.
Períodos Estratégicos de Mercado.
Os períodos de Mercado Estratégico são definidos pelo comerciante. Isso depende de condições específicas que influenciam fortemente o ativo que você está negociando. Claro, essas condições específicas variam para diferentes ativos.
Por exemplo, se estamos negociando EURUSD, a política monetária do Federal Reserve dos EUA influenciará fortemente nossa negociação. Assim, analisaremos 2 períodos de mercado estratégicos: 1) Fed Easing 2) Fed Tightening. Se você estiver negociando ações, um exemplo seria 1) Justo antes do lançamento dos resultados 2) Após a liberação dos ganhos.
Isso significa que, se meu sistema comercial não for robusto, não é rentável?
Isso é incorreto. Existem muitos sistemas de negociação que são projetados para capturar uma ineficiência específica do mercado. Nosso objetivo aqui é entender as características do nosso sistema comercial para que possamos saber como e quando implementá-los.
Robustez sazonal.
Definição: um sistema de negociação é sazonalmente robusto se for capaz de se manter eficaz apesar dos efeitos sazonais.
A robustez sazonal pode ser considerada como um subconjunto da robustez do período.
Um efeito sazonal é qualquer anomalia de mercado ou efeito econômico que pareça estar relacionado ao calendário. Dizemos que existem efeitos sazonais no mercado se houver comportamento repetitivo nos mercados ao longo do tempo. Existem cinco principais tipos de efeitos sazonais:
Efeito intra-dia: comportamento específico dos mercados em determinados momentos do dia.
Efeito diário: comportamento específico dos mercados em determinados dias da semana.
Efeito do mês: comportamento específico dos mercados em determinados meses do ano.
Quarter Effect: comportamento específico dos mercados em uma base trimestral.
Efeito de vários anos: o termo às vezes inclui efeitos de vários anos, como o ciclo de dez anos (decadal).
Na maioria dos casos, os efeitos sazonais não são profecias auto-realizáveis. Eles são criados pelos fundamentos do mercado.
1) Os mercados de Forex são mais ativos durante determinadas horas do dia por causa das sobreposições do mercado global.
2) Janeiro O efeito existe por razões de redução de impostos.
3) Os mercados tendem a ser mais silenciosos na metade anterior da primeira sexta-feira de cada mês devido à folha de pagamento não agrícola.
Figura 2: Examinando o efeito de janeiro. Créditos: aboutsmallcap.
Por que não exploramos essa ineficiência recorrente? É definitivamente possível, mas há várias razões pelas quais isso pode ser difícil:
O tempo e a extensão dos efeitos sazonais são instáveis.
Os participantes do mercado estão constantemente tentando explorar os efeitos sazonais. Essas ações influenciam a extensão eo comportamento dos efeitos sazonais. Portanto, isso cria uma situação dinâmica onde os efeitos sazonais estão mudando constantemente.
O efeito sazonal pode existir porque o custo para explorar o efeito é muito alto. O alto custo atua como uma barreira natural para proteger os efeitos sazonais.
Não acreditamos que o mercado seja completamente eficiente, mas acreditamos que seja eficiente até certo ponto. Em muitos casos, é difícil explorar um efeito sazonal porque a eficiência é fixada o preço. Por exemplo, você pode querer comprar um straddle (uma estrutura de opções que ganha em valor quando a volatilidade aumenta) durante a folha de pagamento não agrícola porque você espera maior volatilidade. No entanto, os vendedores do straddle têm tido em conta a alta volatilidade e, portanto, cobrado isso no preço de estrade (prémios de opção).
Robustez do período de tempo.
Definição: um sistema de negociação é um período robusto se for capaz de se manter efetivo ao negociar em diferentes prazos.
O cronograma refere-se ao período do candelabro (1min, 5min, 15min, 1 hora, Diariamente, etc.). Nosso sistema de negociação é um prazo robusto se sua estratégia de negociação subjacente for efetiva em diferentes prazos.
Precisamos entender a robustez do tempo em dois tipos de condições de mercado:
1) Nosso ativo se comporta como um fractal em cronogramas.
2) Nenhum comportamento fractal.
Cenário 1: Nosso ativo se comporta como um fractal em cronogramas.
Não, não nos referimos ao padrão do candelabro quando falamos sobre Fractals.
Definição oficial de fractals: um fractal é um fenômeno natural ou um conjunto matemático que exibe um padrão de repetição que é exibido em todas as escalas. Se a replicação é exatamente a mesma em cada escala, ela é chamada de padrão auto-similar.
Para simplificá-lo: Um fractal é um padrão que se repete em diferentes visualizações ou escalas de tempo.
Figura 3: Fractals em diferentes prazos.
Ao ampliar os prazos inferiores, vemos que as formas (características) do recurso permanecem as mesmas.
Nosso sistema de negociação sempre será robusto quando for negociar um recurso que se comporte como um fractal em um prazo maior. Se o mercado se comportar da mesma maneira em cada período de tempo, não deve haver qualquer diferença no comportamento do nosso sistema comercial.
Cenário 2: Nenhum comportamento fractal.
Uma regra geral é que o ruído (volatilidade) aumenta à medida que avançamos no prazo mais baixo. Nosso sistema de negociação será um prazo robusto aqui se sua lógica subjacente for efetiva apesar dos diferentes níveis de ruído e do comportamento do mercado em diferentes prazos.
Se o nosso sistema de negociação for robusto, funciona em todos os períodos de tempo. No entanto, isso não significa que permanecemos indiferentes ao prazo que trocamos.
Devemos negociar em prazos inferiores. Isso maximizará o número de oportunidades comerciais por tempo. Imagine uma média de 1 comércio por 5 barras. Se você negociar no prazo diário, você disparará 52 negócios por ano (260 dias da semana / 5). Se você negociar em 1 horário, você pode disparar 1248 (260 * 24/5) comércios por ano. Portanto, seu lucro será 24 vezes maior (sem considerar os efeitos da composição!)
Devemos trocar o prazo mais baixo possível?
Seguindo a lógica indicada acima, se devêssemos negociar no prazo mais baixo possível (1min para MT4), devemos ser massivamente rentáveis, certo? Infelizmente e sem surpresa, não.
É improvável que um sistema de negociação seja perfeitamente robusto. É improvável que um bem se comporte de maneira perfeita. À medida que vamos para prazos inferiores, o ruído aumenta. O comportamento do ativo torna-se mais imprevisível devido a influências em tempo real de eventos atuais, microestrutura de mercado e especulação por participantes do mercado. Portanto, devemos escolher um prazo que equilibre a redução do ruído ea maximização do lucro.
Se o nosso sistema comercial não for rigoroso, precisamos entender qual prazo é mais adequado para o nosso sistema comercial em diferentes condições de mercado.
Robustez do instrumento.
Definição: um sistema de negociação é robusto em todos os instrumentos (ativos) se ele puder permanecer efetivo em diferentes instrumentos.
Um sistema de negociação é robusto para instrumentos se ele funcionar como esperado em diferentes ativos. Isso significa que a lógica de negociação subjacente do sistema comercial está capturando uma ineficiência que existe em múltiplos ativos.
A robustez dos instrumentos não é um indicador do desempenho de um sistema comercial. Na verdade, a maioria dos sistemas de negociação não são robustos por instrumentos. Os sistemas de negociação são projetados para capturar ineficiências específicas do mercado e essas ineficiências tendem a ser específicas de instrumentos. Assim, não é incomum que a maioria dos sistemas comerciais não sejam robustos por instrumentos.
Em vez de apontar para a robustez do instrumento, devemos entender como nossos sistemas de negociação funcionam em diferentes ativos. Isso nos permitirá descobrir ineficiências comuns em diferentes ativos e implementar nosso portfólio de sistemas de negociação de forma mais eficaz.
Robustez de otimização.
Definição: um sistema de negociação é robusto na otimização se a função do objetivo do sistema de negociação for maximizada e minimizando o ajuste da curva.
Antes de explicar em detalhes o que é o Optimization Robustness, vamos entender brevemente o que é otimização, função objetiva e ajuste de curva.
Otimização: o processo em que ajustamos a estrutura e as regras de um sistema de negociação para maximizar ou minimizar sua função objetiva.
Objective Function: Esta é a saída de desempenho de um backtest que estamos tentando maximizar ou minimizar.
Uma maneira fácil (e preguiçosa) de escolher uma função objetiva é usar o Lucro Líquido. Isso raramente é uma boa idéia. Na negociação, este resultado deve consistir em 3 coisas & # 8211; recompensa, consistência e risco.
Curve Fitting: o processo de restauração do sistema comercial tão próximo aos dados históricos que se torna ineficaz no futuro.
Por quê? Porque o futuro raramente reflete o passado!
Como o futuro raramente reflete o passado, precisamos de um processo de otimização que minimize o ajuste da curva. Isso aumentará as chances de sucesso do nosso sistema comercial. Um sistema de negociação que atravessa esse processo pode ser considerado otimizado de forma robusta.
Isso nos leva à nossa solução - The Walk Forward Optimization.
Definição de acordo com a Wikipedia:
A estratégia de negociação é otimizada com dados na amostra para uma janela de tempo em uma série de dados. O restante dos dados é reservado para testes fora da amostra. Uma pequena parcela dos dados reservados após os dados na amostra é testada com os resultados registrados. A janela de tempo na amostra é deslocada para a frente pelo período coberto pelo teste fora da amostra e o processo repetido. No final, todos os resultados registrados são usados para avaliar a estratégia de negociação.
Para traduzir em palavras mais simples:
Otimizamos nosso sistema de negociação usando um período (na amostra) e aplicamos os parâmetros otimizados no próximo período (fora da amostra). Repetir. O desempenho do sistema de negociação é coletado usando todos os períodos fora da amostra.
Figura 4: Períodos in-sample e out-of-sample.
1) Otimizar o sistema de negociação usando In-Sample A.
2) Testar o desempenho do sistema comercial em Out-Sample A.
3) Otimizar o sistema de negociação usando In-Sample B.
4) Teste o desempenho do sistema de negociação em Out-Sample B.
5) Repita para o Período C para E.
6) Avaliaremos o desempenho do sistema comercial em Out-Sample A para E.
O objetivo deste processo é examinar como nosso sistema comercial será executado quando executado em território desconhecido (fora da amostra).
Parâmetro Robustiça.
Definição: um sistema de negociação é um parâmetro robusto se seu desempenho não mudar drasticamente devido a uma ligeira alteração nos valores dos parâmetros.
Se a lógica de negociação subjacente for boa, a alteração dos valores dos parâmetros ligeiramente não deve afetar significativamente o desempenho. Se o desempenho muda drasticamente, o sistema de negociação exibe sinais de ajuste de curva.
Os resultados de uma otimização podem ser visualizados em um espaço de otimização de superfície / parâmetro (se estamos apenas otimizando dois parâmetros). O eixo x e o eixo y representam nossos dois parâmetros. O eixo z representa a nossa função objetiva.
Figura 5: Superfície de otimização com picos espinhosos.
Figura 6: Superfície de otimização com colinas planas.
As duas figuras acima representam a superfície de otimização de um sistema comercial que usa dois parâmetros, uma média móvel rápida e uma lenta. Quando examinamos essa superfície de otimização, preferimos colinas planas sobre picos espinhosos. Montanhas planas indicam pouca mudança no desempenho, mesmo que mudemos ligeiramente os valores dos parâmetros.
Robustez do portfólio.
Definição: A robustez da carteira ocorre quando um grupo de sistemas de negociação pode permanecer efetivo em diferentes condições de mercado.
A robustez da carteira e a robustez do período são diferentes, uma vez que a robustez da carteira se concentra nos efeitos complementares de sistemas de negociação separados. Diferentes sistemas comerciais têm diferentes pontos fortes e fracos. Eles podem ser combinados de forma a maximizar nossa função objetiva do portfólio a longo prazo.
Para ilustração, suponha que possamos dois sistemas de negociação que são rentáveis a longo prazo, mas que estão correlacionados negativamente um com o outro.
Figura 7: curva patrimonial líquida de um portfólio de dois robôs.
Ao combinar esses dois sistemas de negociação, podemos cancelar o risco em seu desempenho e alcançar um resultado positivo líquido longo com risco significativamente menor.
Ao aplicar este conceito a um portfólio de diferentes sistemas de negociação, buscamos alcançar a robustez da carteira.
Conclusão.
Este artigo serve para apresentar brevemente os sete principais tipos de robustez. No entanto, para realmente ter uma boa compreensão na construção de grandes sistemas de negociação, você precisa desses três elementos: design do sistema de negociação, codificação de comércio algorítmico e conhecimento de mercado. Qual é o próximo? Vá no Google esses tópicos e comece!
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