Como usar o indicador ATR & # 8211; A Ferramenta de Negociação Universal.
Como usar o indicador ATR & # 8211; A Ferramenta de Negociação Universal.
O ATR é um indicador comercial muito popular, mas vejo que muitos comerciantes interpretam ou usam o ATR incorretamente. Com este guia, eu quero ajudar a criar mais clareza em torno deste indicador útil e mostrar como ele pode ajudar sua negociação.
Calculando o ATR.
Eu não venha incomodar você com fórmulas de matemática, mas eu quero mostrar-lhe como o ATR está sendo calculado com base em exemplos simples de velas. Eu acredito firmemente que um comerciante DEVE entender como seus indicadores estão sendo criados para tomar decisões negociais corretas. É tão fácil, como você verá.
ATR significa Average True Range, o que significa que o ATR mede a quantidade de preço que se move em média. Abaixo, existem três exemplos do que o ATR usa para seus cálculos.
Durante um movimento para cima, ele mede a distância entre o fechamento anterior e o alto atual de uma vela (esquerda).
Durante um movimento mais baixo, o ATR observa o fechamento anterior e a próxima vela (baixa).
Quando a distância entre o fechamento anterior e o atual baixo / alto é muito pequena, o ATR examinaria o alcance completo da vela e levaria a alta e baixa (direita).
Esta é uma maneira muito simplista de olhar para o ATR e há um pouco mais para ele do ponto de vista matemático, mas fornece um bom ponto de partida para nossas futuras explorações.
Momentum vs Volatilidade.
O indicador ATR mede a volatilidade. Os comerciantes muitas vezes acreditam equivocadamente que a volatilidade é igual à alta ou baixa. A volatilidade não diz nada sobre a força da tendência ou a direção da tendência, mas diz-lhe quanto flutua o preço. Como vimos acima, o ATR apenas analisa o quão longe os balanços de preços e não o quanto ele realmente se move em uma direção.
Volatilidade = Quanto o preço flutua em torno do preço médio. Em um ambiente de alta volatilidade, as velas de preço geralmente têm mechas compridas, você pode ver uma mistura de velas de baixa e alta, e seu corpo de vela é relativamente pequeno em comparação com os mechas.
Momentum = Momentum é exatamente o oposto. Momentum descreve a força da tendência em uma direção. Em um ambiente de grande impulso, normalmente você vê apenas uma cor de velas (muito poucas velas movendo-se contra a tendência) e pequenas mechas de vela.
A captura de tela abaixo mostra as diferenças. O ATR mede a volatilidade, enquanto o RSI mede impulso:
O cenário (1) mostra uma alta volatilidade e fase de momento médio; Muitas mechas de vela e de ida e volta, mas o preço só está diminuindo lentamente & gt; & gt; ATR alto e RSI baixo / médio.
No ponto (2), você vê principalmente velas brancas, quase sem mechas de vela; esta é uma baixa volatilidade e fase de impulso médio & gt; & gt; Baixa ATR e alta RSI.
No ponto (3), você quase pode ver velas vermelhas e muito poucas mechas de vela; esta é uma baixa volatilidade e alta fase de impulso & gt; & gt; Baixa ATR e RSI muito baixo.
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Combinar o ATR com o RSI pode dizer-lhe muito sobre o mercado em que você está. Ser capaz de entender que tipo de mercado você está olhando, pode ajudá-lo a tomar decisões comerciais muito melhores.
Volatilidade nas tendências elevatórias e nas tendências descendentes.
Compreender a volatilidade é importante para tomar decisões negociais corretas, como veremos mais adiante. Compreender como a volatilidade muda com o contexto do mercado pode ajudá-lo a tomar decisões comerciais muito melhores também.
A captura de tela abaixo ilustra como a volatilidade muda significativamente durante diferentes períodos de mercado. Considerando que a volatilidade é baixa e decrescente durante as tendências ascendentes (quando o preço está acima da média móvel), a volatilidade aumenta significativamente quando os preços estão caindo e estão abaixo da média móvel.
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Este comportamento do mercado também é observável no mercado de ações e a captura de tela abaixo mostra o DAX. Mais uma vez, a volatilidade diminui significativamente quando o preço entrou em uma tendência de queda e mergulhou na média móvel. Durante as tendências ascendentes, há uma volatilidade significativamente menor. Uma mudança na volatilidade e uma ruptura de preço abaixo / acima da média móvel podem, portanto, ser ótimas indicações de uma nova tendência. Muitas vezes, uma mudança na volatilidade pode até pregar uma mudança de tendência e sinalizar a origem das novas tendências.
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Agora, é óbvio por que vale a pena conhecer a direção geral do mercado e o maior status do time-frame. A maioria dos comerciantes comercializa os prazos mais baixos e esquece rapidamente o que eles viram no período de tempo mais alto depois de ter feito sua análise de múltiplos cronogramas. O DATR é o Indicador de Média da Média True Range e mede apenas a volatilidade no cronograma diário.
A captura de tela abaixo mostra que o DATR desceu todo o caminho enquanto o ATR no tempo de tempo inferior se movia em ondas. No entanto, todos os períodos de volatilidade ATR inferiores no quadro de tempo foram de curta duração. Isso mostra que conhecer a situação global mais alta do tempo é fundamental para entender o que esperar nos intervalos de tempo mais baixos. Um DATR baixo geralmente leva a uma menor volatilidade nos prazos mais curtos e os picos de volatilidade não são sustentáveis.
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Como usar o ATR.
O ATR não só fornece informações sobre o estado atual do mercado, mas também é uma ferramenta que pode ser usada para tomar decisões comerciais. Especialmente quando se trata de parar a perda, aproveitar e obter melhorias de saída comercial, o ATR pode ser de grande ajuda.
SL - Parada de volatilidade.
O uso mais comum para o indicador ATR é usá-lo como ferramenta stop loss. Basicamente, quando o ATR é alto, um comerciante espera movimentos de preços mais amplos e, portanto, ele definiu sua ordem de perda de parada mais longe para evitar ser impedido prematuramente. Por outro lado, usaríamos uma perda de parada menor quando a volatilidade for baixa.
A captura de tela abaixo mostra um gráfico com o indicador de parada de volatilidade - os pontos verdes abaixo e acima do preço. A parada de volatilidade é equivalente à estratégia de perda de stop do ATR. A parada de volatilidade ajusta sua parada de colocação com base na volatilidade dos preços. Ele mantém você em negociações durante as fases de tendências e deixa você fora das negociações durante retrações maiores. Em um ambiente de alcance, a parada de volatilidade também não funciona.
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Adicionar uma média móvel à parada de volatilidade é uma maneira adicional de entender seus dados de preços. A parada de volatilidade mantém você dentro, desde que a média móvel não tenha sido quebrada significativamente.
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Potencial de comércio e potencial de lucro.
O ATR também ajuda você a entender o potencial de lucro de seus negócios. Considerando que você deve apontar para um lucro de tomada mais próximo em um ambiente de baixa volatilidade, definindo a sua ordem de lucro para tirar mais longe quando a volatilidade é alta, pode melhorar sua negociação.
Como vimos, em um mercado de alta volatilidade a parada de volatilidade levaria a uma maior distância de perdas. Para compensar uma perda de paragem mais ampla, o ATR também irá dizer-lhe para apontar para um maior lucro quando a volatilidade é alta. Assim, um comerciante não reduz a sua relação risco-risco apenas ajustando a perda de parada.
O indicador ATR como sua ferramenta de mercado universal.
O ATR é uma ótima ferramenta quando se trata de ajustar e adaptar-se às mudanças nas condições do mercado. Mas também pode ser um ótimo indicador para antecipar as voltas do mercado, uma vez que uma mudança significativa na volatilidade é observável.
A maioria dos comerciantes experimenta resultados inconsistentes, que muitas vezes é o resultado de uma abordagem comercial inflexível. A parada de volatilidade e a colocação de lucro ajustada podem ajudá-lo a superar esses problemas. Juntamente com o comportamento de volatilidade dos quadros de tempo mais altos e as diferenças entre as tendências ascendentes e as tendências de baixa, o ATR torna uma ferramenta de negociação universal.
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ATR Strategy & # 8211; Como usar o ATR no Forex Trading.
Este é o segundo artigo da nossa série ATR. Se você ainda não sugeriu que você verifique o primeiro artigo sobre o indicador ATR. Nesse artigo, cobrimos o plano de fundo do & # 8220; Average True Range & # 8221 ;, ou & # 8220; ATR & # 8221 ;, indicador, como é calculado e como ele se parece em um gráfico. Os comerciantes raramente usam o indicador para discernir as futuras direções de movimento de preços, mas usá-lo para obter uma percepção da volatilidade histórica recente para preparar um plano de execução para negociação.
O ATR é classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; uma vez que a curva resultante flutua entre os valores calculados com base no nível de volatilidade do preço durante um período selecionado. Não é um indicador importante, pois não divulga nada relacionado à direção do preço. Valores altos sugerem que as paradas sejam mais amplas, bem como pontos de entrada para evitar que o mercado se mova rapidamente contra você. Com uma porcentagem da leitura da ATR, o comerciante pode efetivamente agir com ordens envolvendo níveis de dimensionamento proporcionais personalizados para a moeda em circulação.
Como ler um gráfico ATR.
O ATR com uma configuração de período de & # 8220; 14 & # 8221; é apresentado na parte inferior do acima & # 8220; 15 Minute & # 8221; gráfico para o & # 8220; GBP / USD & # 8221; par de moedas. No exemplo acima, o & # 8220; Red & # 8221; linha é a ATR. Os valores ATR neste exemplo variam entre 5 e 29 & # 8220; pips & # 8221 ;.
Os principais pontos de referência são pontos altos, pontos baixos ou períodos prolongados de valores baixos. O & # 8220; ATR Rollercoaster & # 8221; tende a funcionar melhor para prazos mais longos, ou seja, diariamente, mas períodos mais curtos podem ser acomodados como mostrado aqui. O ATR tenta transmitir a volatilidade dos preços e não a direção dos preços. É tradicionalmente usado em conjunto com outra tendência ou indicador de momentum para definir paradas e margens do ponto de entrada ideal.
Como com qualquer indicador técnico, um gráfico ATR nunca será 100% correto. Podem ocorrer sinais falsos devido à qualidade de atraso das médias móveis, mas os sinais positivos são consistentes o suficiente para dar um comerciante forex & # 8220; edge & # 8221 ;. A habilidade na interpretação e compreensão dos sinais ATR deve ser desenvolvida ao longo do tempo, e a complementação da ferramenta ATR com outro indicador sempre é recomendada para confirmação das mudanças nas tendências.
No próximo artigo sobre o indicador ATR, juntaremos todas essas informações para ilustrar um sistema de negociação simples usando este oscilador ATR.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
Como o alcance real médio (ATR) pode melhorar sua negociação.
Use esta medida de volatilidade para melhorar a colocação de pedidos e análise de mercado.
O alcance verdadeiro médio (ATR) é um indicador de volatilidade que mostra o quanto um recurso se move, em média, em um determinado período de tempo. O indicador tem múltiplos usos para comerciantes do dia. Ele auxilia na colocação de ordens, tem tendências intradias e pode ser usado como perda de paragem final.
O indicador ATR move-se para cima e para baixo à medida que o preço se move em um ativo se torna maior ou menor. O indicador é baseado em movimentos de preços, então a leitura é um valor em dólares. Por exemplo, uma leitura ATR de 0.23 significa que o preço move $ 0.23, em média, cada barra de preço. No mercado forex, o indicador mostrará pips, onde uma leitura de 0,0025 significa 25 pips.
Uma nova leitura ATR é calculada conforme cada período de tempo passa. Em um gráfico de um minuto, uma nova leitura ATR é calculada a cada minuto. Em um gráfico diário, um novo ATR é calculado a cada dia. Todas essas leituras são traçadas para formar uma linha contínua, então os comerciantes podem ver como a volatilidade mudou ao longo do tempo.
Como o ATR é baseado em quanto cada movimento se move, a leitura de um recurso não é comparada a outros ativos isoladamente. Por exemplo, uma leitura ATR de 0,50 pode parecer alta se o estoque tiver um preço de US $ 10, mas em uma ação com um preço de $ 100, um ATR de 0,50 pode ser considerado baixo. Isso ocorre porque, se o preço mover $ 0,50 em um estoque de US $ 10, isso representa um movimento de preço de 5%. Um movimento de US $ 0,50 em ações de US $ 100 representa uma mudança de preço de 0,5%.
Para entender melhor o indicador, aqui está como é calculado.
Encontrar o A, ou a média, primeiro exige encontrar o True Range (TR).
O TR é o maior do seguinte:
Corrente alta menos o fechamento anterior. Baixa atual menos fechamento anterior. Corrente alta menos corrente baixa.
Se o número é positivo ou negativo, não importa. O valor absoluto mais alto é usado no cálculo.
Os valores são gravados a cada dia e, em seguida, uma média é tomada. Se o ATR for calculado em média em 14 períodos, então a fórmula é a seguinte:
Continue para 2 de 4 abaixo.
A ATR descreve o quanto um ativo normalmente se move ao longo do dia. Os comerciantes do dia podem usar essa informação para traçar objetivos de lucro e determinar se um comércio deve ser assumido.
Suponha que um estoque mova $ 1 por dia, em média. Não há notícias significativas, mas o estoque já está em US $ 1,20 no dia. O intervalo diário (alto menos baixo) é de US $ 1,35. O preço já se moveu 35% mais do que a média. Suponha que o comerciante obtenha um sinal de compra de uma estratégia. Embora o sinal de compra possa ser válido, uma vez que o preço já se moveu significativamente mais do que a média, apostar que o preço continuará a subir e expandir o alcance ainda mais pode não ser uma decisão prudente. O comércio vai contra as chances. O gráfico mostra isso em ação.
Uma vez que o preço já subiu substancialmente e mudou-se mais do que a média, o preço é mais provável que caia, ficando dentro da faixa de preços já estabelecida. Ao comprar uma vez que o preço está perto do topo do intervalo diário - e o alcance está bem além da média - não é prudente, vendendo ou curto-circuito, neste caso, é muitas vezes a melhor opção assumindo que um sinal comercial válido ocorre.
Entradas e saídas não devem basear-se em ATR sozinho. ATR é uma ferramenta que é usada em conjunto com uma estratégia para ajudar a filtrar negócios. Por exemplo, na situação acima, um comerciante não deve vender ou curto simplesmente porque o preço subiu e o alcance diário é maior do que o normal. Somente se ocorrer um sinal de venda válido, com base nas estratégias do comerciante, a ATR ajudaria a confirmar o comércio.
O contrário também pode ocorrer se o preço cair, estiver negociando perto do mínimo do dia e a faixa de preço para o dia é maior do que o normal. Nesse caso, se uma estratégia produz um sinal de venda, ele deve ser evitado ou tomado com extrema cautela. Embora o preço continue a cair, é contra as chances. Mais provável, o preço vai subir e ficar entre o diário alto e baixo já estabelecido. É necessário um sinal de compra de estratégia para comprar neste caso, pois ATR não é atuado sozinho.
Veja as leituras históricas do ATR diariamente. O ATR não é estático, então mesmo que o preço possa estar sendo negociado além do ATR diário atual, com base na história, o movimento pode ser bastante normal.
Continue para 3 de 4 abaixo.
Se estiver usando o ATR em um gráfico intradía, como um ou cinco minutos, o ATR aumentará mais alto logo após o mercado se abrir. Para os estoques, quando as principais bolsas dos EUA abrem às 9h30, o ATR avança. Isso ocorre porque, ao usar um gráfico de um minuto, o indicador está rastreando o quanto cada barra de um minuto se move. Uma vez que o aberto é a hora mais volátil do dia, a ATR move-se para mostrar que a volatilidade é maior do que era no fim de semana.
Após o pico no aberto, a ATR geralmente gasta a maior parte do dia em declínio. As oscilações no indicador ATR ao longo do dia não fornecem muita informação, exceto o quanto o preço se move em média a cada minuto (se estiver usando um gráfico de um minuto). Da mesma forma, o ATR diário foi usado para ver o quanto um patrimônio se move em um dia, os comerciantes do dia podem usar o ATR de um minuto para estimar quanto o preço pode se mover em cinco ou dez minutos. Isso pode ajudar a estabelecer objetivos de lucro ou parar pedidos de perda.
Se o ATR no gráfico de um minuto é 0,03, então o preço está movendo cerca de US $ 0,03 por minuto. Se um comerciante prevê que o preço aumente, e eles compram, eles podem esperar que o preço provavelmente levará pelo menos cinco minutos para aumentar $ 0.15. Este tipo de análise auxilia na formulação de expectativas sobre o que é provável ou improvável que ocorra. Os comerciantes às vezes pensam que, assim que entrarem em um comércio, o preço aumentará magicamente para o seu objetivo de lucro. Estudar ATR mostra as tendências de movimento real do preço. Pegue o seu lucro esperado, divida-o pelo ATR, e normalmente é o número mínimo de minutos que levará para que o preço alcance o objetivo de lucro.
Uma perda de paragem final é uma maneira de sair de um comércio. Suponha que você faça um longo comércio eo preço está aumentando conforme você espera. Uma perda de parada posterior deixa você sair se o preço cair por um determinado montante. Em outras palavras, reduz o risco ou bloqueia um lucro à medida que o preço se move a seu favor.
O ATR é comumente usado como perda de paragem final. No momento do comércio, veja a leitura ATR atual. Coloque uma perda de parada em um múltiplo da ATR. Dois são múltiplos comuns, o que significa que você coloca uma perda de parada em 2 x ATR abaixo do preço de entrada se comprar, ou 2 x ATR acima do preço de entrada se curto.
A parada de perda só se move para reduzir o risco ou bloquear um lucro. Se longo, e o preço se move de forma favorável, continue a mover a perda de parada para 2 x ATR abaixo do preço. A perda de parada apenas se move para cima, não para baixo. Uma vez que ele é movido para cima, ele permanece lá até que ele possa ser movido novamente, ou o comércio é fechado como resultado da queda de preço para atingir o nível de perda de stop. O mesmo processo funciona para negociações curtas. A perda de parada só é movida para baixo.
Por exemplo, um longo comércio é tirado em US $ 10 e o ATR é 0,10. Coloque uma perda de parada em US $ 9,80. O preço subiu para US $ 10,20 e o ATR permanece em 0,10. A perda de paragem agora é movida até US $ 10, o que é 2 x ATR abaixo do preço atual. Quando o preço se move até US $ 10,50, a perda de parada muda para US $ 10,30, bloqueando pelo menos US $ 0,30 no comércio.
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O indicador conhecido como intervalo verdadeiro médio (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema comercial completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Os profissionais usaram esse indicador de volatilidade há décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve tentar.
Quão perto as Bollinger Bands® superiores e inferiores estão em um determinado momento, ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando. Podemos ver que as linhas começam bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de se tocar um pouco, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. (Para mais informações, consulte Basics Of Bollinger Bands®).
Bollinger Bands® são bem conhecidos e eles podem nos contar um ótimo acordo sobre o que provavelmente acontecerá no futuro. Saber que um estoque provavelmente experimentará maior volatilidade depois de se mudar dentro de uma faixa estreita, esse estoque vale a pena colocar uma lista de vigilância comercial. Quando ocorre a ruptura, é provável que o estoque experimente uma movimentação acentuada. Por exemplo, quando Hansen (Nasdaq: HANS) surgiu dessa baixa faixa de volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), quase dobrou de preço nos próximos quatro meses.
O ATR é outra maneira de ver a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na seção inferior do gráfico) como vimos com Bollinger Bands®. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos da ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços.
Negociação com ATR.
O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado independentemente da forma como a decisão de entrada é feita. Uma técnica popular é conhecida como a "saída do candelabro" e foi desenvolvida por Chuck LeBeau. A saída do candelabro coloca uma parada final sob a mais alta elevação que o estoque atingiu desde que você entrou no comércio. A distância entre o nível mais elevado e o nível de parada é definida como algumas vezes a ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor da ATR da maior alta desde que entramos no comércio. (Para leitura relacionada, consulte Técnicas de Trailing-Stop).
O valor dessa parada final é que ele se move rapidamente para cima em resposta à ação do mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque "assim como um candelabro desliza do teto de uma sala, a saída do candelabro fica no alto ou no teto do nosso comércio".
A vantagem da ATR.
Os sistemas de separação ATR podem ser usados por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como estratégias comerciais diárias. Usando um período de tempo de 15 minutos, os comerciantes do dia adicionam e subtraem a ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, e as paradas são colocadas para fechar o comércio com perda se os preços retornarem ao fim dessa primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de uma quantidade fracionada, como a metade, para até três (além disso, há muito poucos negócios para tornar o sistema rentável). Em seu livro de 1990, "Day Trading with Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout", Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros.
Alguns comerciantes adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar os pontos de giro do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do menor fechamento, uma nova onda começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATRs abaixo do fechamento mais alto desde o início da onda ascendente. (Para mais informações, veja Surf's Up With Filtered Waves.)
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